30.09.2017

Nennwerte  Angaben in Tausend €
Nennwert der Pfandbriefe
 28.169,5
Nennwert der Deckungsmasse
85.028,4
Davon Derivate
0,0
Überdeckung
56.858,9

Barwerte  Angaben in Tausend €
Barwert der Pfandbriefe
 29.635,6
Barwert der Deckungsmasse
86.771,8
Davon Derivate
0,0
Überdeckung
57.136,2
Saldierter Risikobarwert bei +250 bp (1)
56.816,6
Saldierter Risikobarwert bei –250 bp (1)
57.482,9
Gem. PfandBG § 28 Absatz 1 Ziffer 9 beträgt der prozentuale Anteil der festverzinslichen Deckungswerte an der entsprechenden Deckungsmasse 44,2 %
Gem. PfandBG § 28 Absatz 1 Ziffer 9 beträgt der prozentuale Anteil der festverzinslichen Pfandbriefe an den zu deckenden Verbindlichkeiten 100%

(1) unter Anwendung des statischen Ansatzes gemäß §§ 4 und 5 PfandBarwertV

Weitere Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 PfandBG inklusive sichernde Überdeckung gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG und Liquiditätssicherung gemäß § 4 Abs. 1a PfandBG.

Nennwerte
(Angaben in Tausend €)
Forderungen i.S.d.
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 PfandBG 
Forderungen i.S.d.
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG
Forderungen i.S.d.
§ 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG
Deutschland  -  -  15.000,0