30.06.2017

Nennwerte  Angaben in Tausend €
Nennwert der Pfandbriefe
 28.169,5
Nennwert der Deckungsmasse
90.820,1
Davon Derivate
0,0
Überdeckung
62.650,6

Barwerte  Angaben in Tausend €
Barwert der Pfandbriefe
 29.655,0
Barwert der Deckungsmasse
93.021,9
Davon Derivate
0,0
Überdeckung
63.366,9
Saldierter Risikobarwert bei +250 bp (1)
62.864,5
Saldierter Risikobarwert bei –250 bp (1)
63.331,1
Gem. PfandBG § 28 Absatz 1 Ziffer 9 beträgt der prozentuale Anteil der festverzinslichen Deckungswerte an der entsprechenden Deckungsmasse 47,4 %
Gem. PfandBG § 28 Absatz 1 Ziffer 9 beträgt der prozentuale Anteil der festverzinslichen Pfandbriefe an den zu deckenden Verbindlichkeiten 100%

(1) unter Anwendung des statischen Ansatzes gemäß §§ 4 und 5 PfandBarwertV

Weitere Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 PfandBG inklusive sichernde Überdeckung gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG und Liquiditätssicherung gemäß § 4 Abs. 1a PfandBG.

Nennwerte
(Angaben in Tausend €)
Forderungen i.S.d.
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 PfandBG 
Forderungen i.S.d.
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG
Forderungen i.S.d.
§ 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG
Deutschland  -  -  15.000,0